📜 Trading History

En 7d los 18 cierres por stop_hit alcanzaron avg_max +6.16% antes de revertir al stop completo (avg final -2.12%). No es solo el problema de winners de sma (learning #2): incluso trades que mueren tocaron verde relevante. Las activaciones de trailing (5-8%) están por encima de la excursión favorable típica, así que el trail rara vez engancha y la ganancia intermedia se evapora hasta el stop inicial. Bajar trail_activation hacia ~5% debería convertir parte de esas reversiones en salidas trailing con beneficio pequeño en lugar de stop completo, sin tocar el stop inicial (evitando el patrón legacy de muerte por stop).

Pausada el 11-jun por falta de edge legacy, es ahora la mejor fuente en 7d (4 cierres, 75% win, +13,17$, hold 0,7d) y aportó el único cierre de época (+5,91% por trailing, avg_max 9,50%). Cumple el umbral fijado en learning #6 (≥3-4 cierres verdes en BULL, VIX 16,4) y la cláusula de la propia pausa ('reactivar si aparece momentum sostenido'). Reactivada a enabled=1 manteniendo size 0,5% (ya reducido). Riesgo acotado: libro 18/18 lleno, no abrirá hasta liberar slot, y stop/trailing 3% la hacen scalp rápido. Plan de validación: medir SOLO entradas post-reactivación; si caen <50% win o el régimen sale de BULL, volver a pausar.

El realizado 7d sigue rojo (-290$) pero el no-realizado es fuertemente positivo: 14/18 posiciones en verde (TVTX +13.5%, MKSI +9.3%, DVA +7.6%, IBKR +6.7%, COCO +5.9%), varias ya por encima de sus umbrales de trail_activation. La rentabilidad de la época ya no se decide en la entrada sino en la captura de estas excursiones: si se repite el give-back (learnings #2/#3/#4), estos +6/+13% revertirán hacia el stop y la época cerrará plana o roja pese al buen book. Acción: no tocar parámetros aún (los ajustes en vuelo de sma siguen sin cierres por holds ~20d), pero usar los próximos cierres como test directo de si trail_activation 5.6 (sma) y los trailing de twitter realmente enganchan. Es la validación natural de las hipótesis EXIT activas, sin añadir palancas.

La época tiene solo 1 cierre y el 7d sigue rojo, pero el sangrado se concentra casi entero en sma_alignment (-331$ de -299$ neto). Esa fuente YA recibió dos palancas el 12-14 jun (min_qs 0→80 en ENTRY y trail_activation 8→5.6 en EXIT) que aún no han producido cierres (hold medio ~20d). Añadir una tercera palanca ahora impediría atribuir el efecto y arriesga sobre-ajuste. Congelar parámetros de sma_alignment y twitter_surge hasta acumular ≥8-10 cierres de época y medir el impacto de los cambios en vuelo antes de volver a actuar.

El blip de CAUTION (learning #11, VIX 18,4) revirtió a BULL (SPY 746,74 > MA50 729,66, VIX 16,4) sin tocar nada: la regla de no pausar early_surge por ruido de etiqueta funcionó (sigue enabled=1; su único cierre fue verde). Además 7d y 1d están a 0 cierres: ningún trade ha cerrado desde la reactivación, así que la lectura de la época descansa entera en el libro abierto (14/18 en verde, varios ya sobre su trail_activation: TVTX +18%, MKSI +14%, IBKR +12%, COCO +9%, DVA +9%) más el único cierre. No hay datos nuevos que justifiquen palancas: los ajustes en vuelo de sma (min_qs 0→80, trail_activation 8→5,6) siguen sin cierres por holds ~20d. Mantener congelado y usar los próximos cierres como test directo de si los trailings enganchan.

El único cierre de época (twitter_early_surge, +5,91% por exit_reason=trailing desde avg_max 9,50%) es la primera evidencia EN VIVO de que un trailing engancha y asegura ganancia en lugar de revertir al stop. Con activación 3% y trail 3% la devolución fue ~3,6% (9,50→5,91) pero quedó beneficio neto positivo — exactamente el comportamiento que se busca frente al give-back de learnings #2/#3/#4. Esto refuerza la hipótesis de que las activaciones laxas de sma (5,6%) y quality_breakout (8%) son la causa del give-back, NO que el trailing en sí falle: cuando la activación es baja y el trail apretado, captura. Pendiente confirmar que generaliza a sma (holds ~20d, aún sin cierres post-ajuste). Hasta entonces, no extrapolar a otras fuentes ni apretar sus trailings con n=1.

El libro verde no está muy concentrado en general (sano: brokers, salud, consumo, industriales), PERO los tres mayores ganadores no-realizados son MKSI +24,9% (semicap), ACMR +19,8% (semicap) y ALAB +13,8% (IA/connectivity), un cluster correlacionado que aporta la mayor parte del MTM positivo. Las learnings de give-back (#2/#3/#4) son per-trade y no capturan este riesgo de cabeza: una rotación/corrección de semis revertiría varias de las mayores posiciones a la vez hacia sus trailings antes de dispararse individualmente, justo cuando más pesan en la equity. No hay lever de tope sectorial; solo monitorización. Si llega debilidad en semis, esperar reversión coordinada y leerla como ruido sectorial, no como fallo de la fuente.

En 7d twitter_surge es la única fuente positiva (+38.36$, 3 trades) pero con win 33% y, sobre todo, avg_max_pct 13.06% frente a avg_pct final 2.08%: los aciertos llegan a +13% y cierran cerca de +2%. Mismo patrón de devolución que sma (learning #2) pero en la fuente rentable, con trail_activation 5.0 y trail_pct 5.0. Candidato a apretar trail_pct.twitter_surge cuando la época acumule cierres (n=3 es muy poco aún). De momento solo se registra para vigilancia, no se ajusta.